ES Emini Day Trading: les moyennes mobiles exponentielles Vs moyennes mobiles de Averages

Moving simples sont une partie intégrante de la plupart des day traders indicateur arsenal, et d'obtenir deux commerçants se mettre d'accord sur l'indicateur qui est le meilleur, ou qui configuration donne des résultats supérieurs est un argument qui fera rage sur pour toujours. Il est tout simplement pas d'accord sur exactement ce qui fonctionne le mieux et qui est comme il se doit, car aucun deux opérateurs du commerce avec la même esprit fixé et personality.In le monde des moyennes mobiles il ya deux prétendants principaux à prendre en considération.

Simple diminutif moyenne mobile (SMA) et le plus compliqué moyenne mobile exponentielle (EMA). Parce que l'EMA a une méthode plus sophistiquée de calcul, beaucoup considèrent qu'il est le supérieur des deux moyennes, mais ce serait le saut à infondée conclusions.The SMA est une arithmétique de base signifient: vous additionnez les cours de clôture de la dernière 10 périodes puis divisez le produit par 10. Comme je l'ai dit, le résultat est une moyenne arithmétique simple.

Assez simple? Trop simple pour certaines personnes, en particulier ceux qui ont tendance à associer la complexité avec efficiency.Complexity ne donne parfois des résultats supérieurs, mais ce ne sont pas toujours les case.EMAs sont vraiment pas que beaucoup plus difficile à calculer. La formule est simplement 2 (n + 1), et le résultat est ajouté aux jours précédents de calcul exponentiel. Avec un peu simple déduction, vous verrez que l'EMA souligne plus récentes des prix des jours, ou des poids les plus récents prix les jours de plus que les prix au début de la séquence exponentielle.

Depuis toute moyenne mobile utilise des données historiques ou des données qui a déjà eu lieu pour calculer la moyenne, toute moyenne mobile peut être considéré comme un indicateur retardé. Il devrait être évident, alors, que le but de l'EMA est d'accélérer le facteur de décalage qui est inhérent à toute déplacer averages.Do EMA vraiment accélérer le facteur de retard? Dans une certaine mesure EMA faire le facteur de retard dans les moyennes mobiles à moins distincte, mais comme toutes les choses, il ya un coût.

EMA sont connus pour causer un radeau de début achat et de vente des signaux, comme les dernières variables dans la séquence en surpoids à la moyenne. Pour cette seule raison, je ne suis pas un grand fan EMAS et préfère AMF. Cela signifie-t AMF sont mieux que l'EMAS? Pas du tout, tout ce qu'il signifie est que dans mon trading mentalité, je suis beau