Ceci est souvent expliquée comme un manque d'éducation et d'une incapacité à comprendre les solutions d'atténuation du risque-réglage hors risk.Market est défini comme «la perte financière inattendue suite à une baisse du marché en raison d'événements hors de votre contrôle." Stock ou de volatilité du marché obligataire ou le marché des inversions peuvent être le résultat d'événements mondiaux qui se déroulent dans les coins les plus reculés du globe.
Top des analystes et des gestionnaires de fonds ne disposent tout simplement pas des ressources nécessaires pour la boule de cristal regard et prédisent ces events.Examples de plusieurs événements majeurs inattendus qui ont envoyé des ondes de choc dans toute la communauté financière ont été: - 1982 Peso mexicain dévaluation; - 1987 krach connu comme «lundi noir»; - 1989 USA épargne et de prêt de crise; - 1998 Rouble russe dévaluation; - 1998 125 milliards $ effondrement de Hedge Fund Long Term Capital Management; - 2006 effondrement de Hedge Fund Amaranth avec des pertes de $ 5,85 billion.
In 1,994 Banque JP Morgan développé un modèle de mesures de risque connu comme valeur à risque ou VaR. Bien que la VaR est considéré comme le standard de mesure des risques de l'industrie, elle a ses inconvénients. VaR peut mesurer la valeur totale en dollars d'une exposition des fonds de risque au sein d'un certain niveau de confiance, généralement 95 ou 99 pour cent. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire, est prédire quand un événement déclencheur se produira ou l'ampleur des retombées ultérieures.
Pour certaine compagnie et des fonds, une forte baisse ou récession prolongée peut être dévastateur. Même forçant certaines entreprises non couverts en faillite. Un événement déclencheur peut avoir un effet d'entraînement de forcer les gens sur le travail et les économies dans la récession mettant ainsi plus de personnes sans travail. Aucune personne et aucune économie est immune.If vous êtes investi dans un fonds commun de placement, les chances sont