Les modèles ont produit des résultats radicalement différents: Le pire a été le modèle de base qui vient d'acheter 100 actions chaque fois qu'un signal a été donné. Ce modèle est retourné 32 567 $ ou 0,58% modèle annualized.Fixed-quantité: Cette méthode échangé 100 actions pour 100.000 $ en capitaux propres. Il est revenu 237 457 $ ou 5,75% modèle du levier annualized.Equal: Chaque position dans ce modèle était de 3% du compte de l'équité. Donc, au début du procès chaque position était 30.000 $. Cette méthode est retourné 231,121.
Percent $ modèle de risque: Selon ce modèle postes ont été dimensionnés de telle sorte que l'exposition initiale du risque était de 1% du compte de l'équité. Donc, avec 1.000.000 $ l'équité le risque initial serait de $ 10,000. Donc, si le stop initial sur un métier était de 1 $ le système échangerait 10.000 actions. Pour un arrêt initial de 50 cents le système échangerait 20.000 actions, etc. Ce modèle est retourné 1.840.493 $ ou 20,92% annualized.
Percent modèle de volatilité: positions ont été dimensionnés en fonction de la volatilité de chaque action - la plus volatile du stock des actions moins sont négociés. Pour cet essai positions ont été rattachées à la volatilité de 0,5% (initialement 5000 $ par poste) - si average true range d'un stock était de $ 5 le système échangerait 1.000 actions. Ce modèle est retourné 2.109.266 $ ou 22,93% annualized.If vous êtes le day trading, vous devriez probablement utiliser le modèle de risque de pour cent. Pourcentage de produits volatils sera trop lent pour calculer à la volée.
Le modèle de risque pour cent est le meilleur pour le temps nécessaire pour comprendre. Tout ce que vous devez faire est de quelques calculs simples. Calculez combien votre max tirer vers le bas par le commerce que vous voulez soit comme un pourcentage ou un montant fixe. Exemple 1) je commence la journée avec 87 000 $ dans mon compte de trading et je veux pas prendre plus d'une perte de 1% par le commerce. 87 000 * 0,01