Seulement une poignée de produits admissibles; à savoir, les contrats à terme sur indices boursiers (S & P, NYFE), TBonds, soja (en saison) et le pétrole brut (récemment en vogue.) L'essence de cette méthode de négociation est ~ pour alerter l'opérateur à l'intérieur de l'activité quotidienne d'un contrat à terme donné . En d'autres termes: les inversions de repérage! Cinq graphiques à barres minutes sont parfaits pour cet usage. Plus rien, dit quinze cartes minute ou à l'heure peuvent être une éternité dans les marchés en évolution rapide.
Graphiques de moins de cinq minutes sont trop près de l'action et des métiers ont tendance à réagir de manière excessive chances de prix. Après plusieurs voix contre de l'observation personnelle, l'écrivain est venu à la conclusion que chaque fois que le prix d'un contrat à terme avait fermé plus de trois barres inférieures faible retour de tout haut intraday, il était généralement le temps d'aller à la trésorerie.
Inversement, si un commerçant était court et le marché a retracé sauvegarder et fermé au-dessus de trois sommets typiquement plus élevés à partir d'un bas intraday, alors qu'il était prudent de couvrir short. En raison de la volatilité, quatre barres sont utilisés dans le décompte des contrats à terme sur indice boursier. Compter les barres, cependant, est la partie difficile. Dites un trader a une position courte rentable dans le NYFE, par exemple, et regarde d'un renversement possible.
Commençant par la barre plus bas prix à la session, l'opérateur compte en arrière pour quatre sommets plus élevés. (Voir NYFE (NCZ) graphique). Comme on le voit, un peu intermédiaire a été faite tôt dans la journée au niveau 164,70 et un rassemblement de dix minutes suivi que pour tomber à 164,00 où une autre tentative de rallye faible échoué. Le bas de la journée à 163,90 nally pris; et notez que les luttes de marché pour un peu plus d'une heure (arrêt à la haute de la quatriè