Cette information est certainement nécessaire pour déterminer les pertes attendues. L'abstraction est ici suffisante pour étoffer le modèle de garantie hypothécaire, compte tenu des caractéristiques de perte de prêt d'un autre modèle.
Un repline ("ligne représentant") est l'abstraction de prêt, nous allons utiliser. Un repline peut représenter un seul prêt hypothécaire ou un groupe de prêts hypothécaires. Les deux cas se réfèrent au coupon moyen pondéré (WAC), l'échéance moyenne pondérée (WAM), et ainsi de suite.
Un repline à taux fixe est composée de tous les prêts à taux fixe. Typiquement, fixes et flottantes prêts ne sont pas agrégés dans le même repline. Cependant, les différents types de prêts à taux variable (par exemple, des prêts à des périodes différentes de réinitialisation initiaux) peuvent être regroupés en un seul repline. Historiquement, replines ont été introduits parce qu'il était lourde de calcul pour modéliser des prêts individuels. Ces jours-ci, il ne constitue pas une contrainte pour modéliser la hausse des milliers de prêts, mais cette abstraction est conservé néanmoins.
Tableau résume les champs dans un repline simplifiée. Chacun de ces domaines est exposée dans les notes suivantes:
- Type: chaîne spécifiant à taux fixe (FRM), à taux variable (ARM), ou l'option ARM (OPTARM). Option ARMs sont abordés dans la section -ils nécessitent des paramètres de prêts supplémentaires qui ne figurent pas dans le tableau
- Balance:.. Solde initial en dollars
- WAC: solde initial moyen pondéré (brut) coupon de constituante prêts comprenant l'repline. Pour une repline à taux fixe, le WAC est statique au cours de la vie de la repline.
Pour une repline à taux variable, ce coupon change à chaque période de réinitialisation
- ExpRate:.. Ces frais (indiqués que les taux annualisés sur le solde du prêt) doit être versée à partir de la repline avant flux d'intérêts sont payés
- WAM: solde initial échéance moyenne pondérée des prêts qui composent l'repline, en mois. Ceci est le terme d'amortissement restante, par opposition à la durée restante à l'échéance. Le terme à courir plus l'âge doit être égale à la durée initiale
- Age:..
Mois depuis la colonisation
- PrepayPenaltyPeriod: le nombre de mois après le règlement au cours de laquelle l'emprunteur est sanctionné doit être payé le prêt .
- PrepayPenalty: cette chaîne encode les conditions de pénalité pour remboursement an
